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Modelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007).

Modelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007).

Reyes Zárate, Francisco Javier
URI: http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5199
Fecha: 2012

Resumen:

Valor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting.

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