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Repositorio Facultad de Ingeniería
Modelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007).
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| dc.contributor.author | Reyes Zárate, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T15:56:42Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T15:56:42Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5199 | |
| dc.description.abstract | Valor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Valor en Riesgo, EWMA, GARCH, TARCH, GARCH Multivariado, Administración de riesgos, TLCAN, Backtesting. | es_ES |
| dc.title | Modelos VARCH Multivariados: Una Aplicación a Portafolios de Índices Accionarios de los Mercados Financieros del TLCAN (2000-2007). | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ortiz Calisto, Edgar | |
| dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
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Tesis Doctorado 2012
Trabajo escrito Tesis para obtener grado académico de Doctorado
