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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
De Jesús Gutiérrez, Raúl
URI:
http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417
Fecha:
2008
Resumen:
Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo
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Nombre:
dejesusgutierrez.pdf
Tamaño:
770.4Kb
Formato:
PDF
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Tesis Doctorado 2008
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