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dc.contributor.author | Rojo Chávez, Graciela | |
dc.date.accessioned | 2015-02-24T20:41:41Z | |
dc.date.available | 2015-02-24T20:41:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6585 | |
dc.description.abstract | Efecto enero, Hipótesis de mercados eficientes, modelos ARCH, GARCH, TARCH, IGARCH, EGARCH, mercado de valores, mercado accionario mexicano, IPC. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Efecto enero, Hipótesis de mercados eficientes, modelos ARCH, GARCH, TARCH, IGARCH, EGARCH, mercado de valores, mercado accionario mexicano, IPC. | es_ES |
dc.title | ANOMALÍAS EN EL MERCADO ACCIONARIO MEXICANO: LA PRESENCIA DEL LLAMADO EFECTO ENERO | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Silva Haro, Jorge Luis | |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |