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Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo

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dc.contributor.author De Jesús Gutiérrez, Raúl
dc.date.accessioned 2013-10-14T18:08:38Z
dc.date.available 2013-10-14T18:08:38Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.uri http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/2417
dc.description.abstract Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.subject Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo es_ES
dc.title Riesgo y volatilidad en los mercados accionarios emergentes : Medición del VaR y CVaR aplicando la teoría de valor extremo es_ES
dc.type Tesis es_ES
dc.director.trabajoescrito Ortiz Calisto, Edgar
dc.carrera.ingenieria Doctorado en Ingeniería de Sistemas es_ES


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Nombre: dejesusgutierrez.pdf
Tamaño: 770.4Kb
Formato: PDF
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